Athena lahir sebagai putri Denmark pada tanggal 24 Januari 2012 di Rigshospitalet, Rumah Sakit Universitas Kopenhagen.[1] Ketika ayahnya bertemu pers setelah kelahirannya, ia bercanda bahwa nama yang dipilih untuknya bisa berupa apa saja mulai dari Jo hingga Scheherazade.[2] Dia memiliki dua saudara tiri yang lebih tua dari pernikahan pertama ayahnya, Nikolai dan Felix, dan seorang kakak laki-laki, Henrik.
Sesuai dengan tradisi kerajaan Denmark, namanya tidak diungkapkan sampai pembaptisannya, yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 2012 di Gereja Møgeltønder, di mana kakak laki-lakinya Felix dan Henrik juga dibaptis.[3] Ia diberi nama Athena Marguerite Françoise Marie berdasarkan nama kedua neneknya dan juga nama ibunya. Wali baptisnya adalah paman dari pihak ibunya, Gregory Grandet dan Edouard Cavallier; Carina Axelsson, dahulu pacar lama (kini istri) sepupu ayahnya Gustav, Pangeran Sayn-Wittgenstein-Berleburg ke-7; dan teman orang tuanya, Julie Mirabaud, Diego de Lavandeyra dan Henriette Steenstrup.[4]
Pada 11 Agustus 2017, dia mulai bersekolah di Sct. Joseph Søstrenes Skole – sekolah swasta Katolik yang sama di Ordrup dengan saudara laki-lakinya Henrik.[5] Pada tahun 2019, ketika Athena dan keluarganya pindah ke Prancis, dia terdaftar di sekolah swasta EIB Monceau di arondisemen ke-8 Paris bersama saudara laki-lakinya.[6]
Gelar dan Gaya
Athena diberi gelar "Yang Mulia Putri Athena dari Denmark, Countess dari Monpezat sejak lahir hingga 1 Januari 2023. Pada September 2022, Ratu Margrethe II memutuskan untuk mencabut gelar pangeran keturunan putranya Joachim. Sejak 1 Januari 2023, dia dikenal sebagai "Yang Mulia Countess Athena dari Monpezat". Dia dan tiga anak ayahnya yang lain mempertahankan tempat mereka dalam urutan suksesi.
24 Januari 2012 - 1 Januari 2023: Yang Mulia Putri Athena dari Denmark, Countess dari Monpezat
1 Januari 2023 - sekarang: Yang Mulia Countess Athena dari Monpezat