Kisah Sinema Hungaria dimulai pada 1896, ketika penayangan pertama film-film buatan Lumiére bersaudara yang diadakan pada 10 Mei di kafe Royal Hotel Budapest. Pada bulan Juni pada tahun yang sama, Arnold dan Zsigmond Sziklai membuka bioskop Hungaria pertama di Jalan Andrássy nomor 41, yang dinamai Okonograph, dimana mereka menayangkan film-film Lumiére menggunakan mesin Prancis.
Film pertama yang mengambil tempat di negara tersebut juga dibuat pada 1896, yang merayakan acara-acara di Perayaan Millennium. Para karyawan Lumiéres merekam pawai tersebut di Istana Buda. Kameramen Hungaria pertama adalah Zsigmond Sziklai.